主持的省部级以上科研项目及人才计划项目情况（按时间倒序排）：      
1)国家自然科学基金重点项目，12031009、《平均场理论和非线性数学期望》、2021/01-2025/12、在研、主持。
2)国家重点研发计划课题，2018YFA0703901、《基于现代随机分析的金融风险计量理论》、2019/09-2024/08、在研、主持。
3)国家自然科学基金面上项目，11871037、《平均场随机控制及微分对策》、2019/01-2022/12、已结题、主持。    
4)国家自然科学基金委员会与英国皇家学会、英国医学科学院人才项目（简称牛顿高级学者基金项目），11661130148、《非线性期望下随机动力系统的遍历理论》、2016/03-2019/02、已结题、主持。    
5)国家自然科学基金优秀青年基金，11222110、《随机微分对策和随机控制理论及其应用》、2013/01-2015/12、已结题、主持。    
6)教育部新世纪优秀人才，NCET-12-0331、2013/01-2015/12、已结题、主持。    
7)山东省自然科学基金杰出青年基金，JQ201202、《随机控制，随机分析》、 2012/07-2015/07、已结题、主持。   
8)国家自然科学基金面上项目，11071144、《平均场随机系统理论及其应用》、2011/01-2013/12、已结题、主持。    
9)山东省优秀中青年科学家科研奖励基金，BS2011SF010、《正倒向随机系统理论及其应用》、2011/07-2014/07、已结题、主持。    
10)国家自然科学基金青年基金，10701050、《随机微分对策理论及其应用》、2008/01-2010/12、已结题、主持。    
11)	山东省自然科学基金青年基金，Q2007A04、《反射倒向随机微分方程理论及其应用》、2008/01-2010/12、已结题、主持。    
12)教育部留学回国基金，《倒向随机微分方程理论及其应用》、 2008/01-2010/12、已结题、主持。    
13)国家自然科学基金天元基金，10426022、《非线性期望及其在金融中的应用》、2005/01-2005/12、已结题、主持。

发表的部分论文目录 （注：按照本方向国际惯例，论文作者排名按照姓名英文字母顺序）：
[1] Lorenzo Freddi, Dan Goreac, Juan Li, Boxiang Xu. SIR epidemics with state-dependent costs and ICU constraints: a Hamilton-Jacobi verification argument and dual LP algorithms. Applied Mathematics and Optimization. 86(2), No.23: 1-31, 2022. (SCI)
[2] Goreac Dan, Juan Li (通讯作者), Boxiang Xu. Linearisation techniques and the dual algorithm for a class of mixed singular/continuous control problems in reinsurance. Part I: theoretical aspects. Applied Mathematics and Computation. No. 127321, 2022. (SCI)
[3] Juan Li, Chuanzhi Xing. General mean-field BDSDEs with continuous coefficients. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 506(2), No. 125699, 2022. (SCI)
[4] Juan Li, Wenqiang Li, Gechun Liang. A game theoretical approach to homothetic robust forward investment performance processes in stochastic factor models. SIAM Journal on Financial Mathematics. 12(3), 867-897, 2021. (SCI)
[5] Florin Avram, Dan Goreac, Juan Li, Xiaochi Wu. Equity cost induced dichotomy for optimal dividends with capital injections in the Cramer-Lundberg model. Mathematics. 9(9), No. 931, 2021. (SCI)
[6] Juan Li, Wenqiang Li, Qingmeng Wei. Probabilistic interpretation of a system of coupled Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equations. ESAIM-Control Optimisation and Calculus of Variations. 27(S), S17, 2021.(SCI)
[7] Juan Li, Chuanzhi Xing, Ying Peng. Comparison theorems for multi-dimensional general mean-field BDSDEs. Acta Mathematica Scientia. 41(2), 535-551, 2021. (SCI)
[8] Rainer Buckdahn, Yajie Chen, Juan Li(通讯作者). Partial derivative with respect to the measure and its application to general controlled mean-field systems. Stochastic Processes and Their Applications. 134, 265-307, 2021. (SCI)
[9] Rainer Buckdahn, Juan Li(通讯作者), Nana Zhao. Representation of limit values for nonexpansive stochastic differential games. Journal of Differential Equations. 276, 187-277, 2021. (SCI) 
[10] Rainer Buckdahn, Juan Li(通讯作者), Marc Quincampoix, Jérôme Renault. Representation formulas for limit values of long run stochastic optimal controls. SIAM Journal on Control and Optimization. 58(4), 1846-1873, 2020. (SCI)
[11] Juan Li, Nana Zhao. Representation of asymptotic values for nonexpansive stochastic control systems. Stochastic Processes and Their Applications. 129(2), 634-673, 2019. (SCI)
[12] Juan Li, Wenqiang Li. Nash equilibrium payoffs for non-zero-sum stochastic differential games without Isaacs condition. Stochastic. 91(1), 1-36, 2019. (SCI)
[13] Juan Li, Hao Liang, Xiao Zhang. General mean-field BSDEs with continuous coefficients. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 466(1), 264-280，2018. (SCI)
[14] Juan Li. Mean-field forward and backward SDEs with jumps and associated nonlocal quasi-linear integral-PDEs. Stochastic Processes and Their Applications. 128(9), 3118-3180, 2018. (SCI)
[15] Rainer Buckdahn, Juan Li(通讯作者), Shige Peng, Catherine Rainer. Mean-field stochastic differential equations and associated PDEs. Annals of Probability. 45(2), 824-878, 2017. (SCI)
[16] Juan Li, Wenqiang Li. Zero-sum and nonzero-sum differential games without Isaacs condition. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations. 23, 1217-1252. 2017. (SCI)
[17] Juan Li, Hui Min. Weak solutions of mean-field stochastic differential equations. Stochastic Analysis and Applications. 35(3), 542-568, 2017. (SCI)
[18] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). BSDEs in games, coupled with the value functions. Associated nonlocal Bellman-Isaacs equations. Acta Mathematica Scientia. 37(5): 1497-1518, 2017. (SCI)
[19] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Jin Ma. A mean-field stochastic control problem with partial observations. Annals of Applied Probability. 27(5), 3201-3245, 2017. (SCI)
[20] Rainer Buckdahn, Juan Li(通讯作者), Jin Ma. A stochastic maximum principle for general mean-field systems. Applied Mathematics and Optimization. 74(3), 507-534, 2016.  (SCI)
[21] Juan Li, Hui Min. Controlled mean-field backward stochastic differential equations with jumps involving the value function. Journal of Systems Science and Complexity. 29(5), 1238-1286, 2016. (SCI)
[22] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). Mean-field SDEs with jumps and nonlocal integral-PDEs. Nonlinear Differential Equations and Applications. 23(2), 1-51, 2016. (SCI)
[23] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). Fully coupled forward-backward sdes involving the value function and associated nonlocal Hamilton - Jacobi - Bellman equations. ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations. 22, 519-538, 2016. (SCI)
[24] Juan Li, Hui Min. Weak solutions of mean-field stochastic differential equations and application to zero-sum stochastic differential games. SIAM Journal on Control and Optimization, 54(3), 1826-1858, 2016. (SCI)
[25] Juan Li (通讯作者), Shanjian Tang. Optimal stochastic control with recursive cost functionals of stochastic differential systems reflected in a domain. ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations. 21(4), 1150-1177, 2015. (SCI)
[26] Juan Li, Wenqiang Li. Controlled reflected mean-field backward stochastic differential equations coupled with value function and related PDEs. Mathematical control and related fields. 5(3), 501-516, 2015. (SCI)
[27] Juan Li, Qingmeng Wei. Stochastic differential games for fully coupled FBSDEs with jumps. Applied Mathematics and Optimization. 71(3), 411-448, 2015. (SCI)
[28] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Marc Quincampoix. Value in mixed strategies for zero-sum stochastic differential games without Isaacs condition. Annals of Probability. 42 (4), 1724-1768, 2014. (SCI)
[29] Juan Li. Reflected mean-field backward stochastic differential equations. Approximation and associated nonlinear PDEs. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 413(1), 47-68, 2014. (SCI)
[30] Juan Li, Qingmeng Wei. Lp estimates for fully coupled FBSDEs with jumps. Stochastic Processes and Their Applications. 124(4), 1582-1611, 2014. (SCI)
[31] Juan Li, Qingmeng Wei. Optimal control problems of fully coupled FBSDEs and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. SIAM Journal on Control and Optimization. 52 (3), 1622-1662, 2014. (SCI)
[32] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). BSDEs coupled with value function and related optimal control problems. Abstract and Applied Analysis. Article ID 262713, 2014. (SCI)
[33] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Nonlinear stochastic differential games involving a major player and a large number of collectively acting minor agents. SIAM Journal on Control and Optimization. 52 (1), 451-492, 2014. (SCI)
[34] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Marc Quincampoix. Value function of differential games without Isaacs conditions. An approach with nonanticipative mixed strategies. International Journal of Game Theory. 42(4), 989-1020, 2013. (SCI)
[35] Juan Li. Stochastic maximum principle in the mean-field controls. Automatica. 48(2), 366-373, 2012. (SCI)
[36] Rainer Buckdahn, Jianhui Huang, Juan Li (通讯作者). Regularity properties for general HJB equations. A BSDE method. SIAM Journal on Control and Optimization. 50 (3), 1466-1501, 2012. (SCI)
[37] Rainer Buckdahn, Ying Hu, Juan Li (通讯作者). Stochastic representation for solutions of Isaacs' type integral-partial differential equations. Stochastic Processes and Their Applications. 121 (12), 2715-2750, 2011. (SCI)
[38] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者). Stochastic differential games with reflection and related obstacle problems for Isaacs equations. Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 27 (4), 647-678, 2011. (SCI)
[39] Rainer Buckdahn, Boualem Djehiche, Juan Li (通讯作者). A general stochastic maximum principle for SDEs of mean-field type. Applied Mathematics and Optimization. 64(2), 197-216, 2011(SCI)   
[40] Yanling Gu, Juan Li (通讯作者). Valuation of futures options with initial margin requirements and daily price limit. Acta Mathematica Sinica, English Series, 26(3), 579-586, 2010 (SCI) 
[41] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Mean-field backward stochastic differential equations and related partial differential equations. Stochastic Processes and Their Applications. 119(10), 3133-3154, 2009. (SCI)
[42] Rainer Buckdahn, Boualem Djehiche, Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Mean-field backward stochastic differential equations. A limit approach. Annals of Probability. 37 (4), 1524-1565, 2009. (SCI)
[43] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者). Probabilistic interpretation for systems of Isaacs equations with two reflecting barriers. Nonlinear Differential Equations and Applications. 16(3), 381-420, 2009. (SCI)
[44] Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Stochastic optimization theory of backward stochastic differential equations with jumps and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. 70 (4), 1776-1796, 2009. (SCI)
[45] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者). Stochastic differential games and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equations. SIAM Journal on Control and Optimization. 47 (1), 444-475, 2008. (SCI)
[46] Juan Li, Shanjian Tang. A local strict comparison theorem and converse comparison theorems for reflected backward stochastic differential equations. Stochastic Processes and Their Applications. 117(9), 1234-1250, 2007. (SCI)
[47] Yanling Gu, Juan Li. Converse comparison problems for reflected backward stochastic differential equations. I. (Chinese) Chinese Ann. Math. Ser. A 28 (2), 239-248, 2007; translation in Chinese J. Contemp. Math. 28 (2), 201-210, 2007.
[48] Juan Li. Fully coupled forward-backward stochastic differential equations with general martingale. Acta Mathematica Scientia. 26 (3), 443-450, 2006. (SCI)
[49] Yanling Gu, Juan Li. The effects of changing margin levels on futures options price. J. Syst. Sci. Complex. 19 (4), 461-469, 2006. 
[50] Juan Li. Backward stochastic differential equations with jumps under non-Lipschitz condition. (Chinese) J. Shandong Univ. Nat. Sci. 38 (3), 10-14, 2003. 
[51] Zengjing Chen, Juan Li, Yongqing Wei. Minimum expectation and backward stochastic differential equations. (Chinese) Adv. Math. (China) 32 (4), 441-448, 2003.

Email:juanlisdu@163.com
Tel: 0631-5685397/5688523  

2022年齐鲁巾帼十大科技创新之星；
2021年山东省教育系统女职工建功立业标兵；
2020年度37000cm威尼斯三八红旗手；
2018年37000cm威尼斯优秀研究生指导教师；
2018年37000cm威尼斯（威海）第九届“我最喜爱的导师”；
2015年37000cm威尼斯（威海）第六届“我最喜爱的导师”；
2014年度宝钢优秀教师；
2014年37000cm威尼斯优秀教师；
2013年山东省教育工会三八红旗手。

2000/9-2003/7， 37000cm威尼斯，概率论与数理统计，博士    
1994/9-1997/7， 山东师范大学，概率论与数理统计，硕士    
1990/9-1994/7， 山东师范大学，数学，学士  

2007/9-至今，37000cm威尼斯（威海），37000cm威尼斯，教授    
2004/9-2007/9，37000cm威尼斯（威海），37000cm威尼斯，副教授    
2011/6-至今，37000cm威尼斯（威海），37000cm威尼斯，博士生导师    
2006/6-至今，37000cm威尼斯（威海），37000cm威尼斯，硕士生导师
2005/2-2007/1，复旦大学数学院博士后；法国西布列塔尼大学数学系博士后

2022年1月至今任数学与交叉科学研究中心副主任；
2008年5月-2022年1月任37000cm威尼斯副院长；    
2009年9月至今任美国数学会《数学评论》评论员；    
2014年任国内核心学术期刊《系统科学与数学》的编委；    
2016年任《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》的执行编委；    
(杂志网址：https://www.aimsciences.org/journal/2095-9672)    
2017年任国际SCI学术期刊《Mathematical Control and Related Fields (MCRF)》的编委；    
(杂志网址：http://aimsciences.org/journals/home.jsp?journalID=23)
2023年任国际SCI学术期刊《Computational and Applied Mathematics (COAM)》的编委；    
(杂志网址：https://www.springer.com/journal/40314/editors)
2019年任中国工业与应用数学学会系统与控制数学专业委员会主任；
(网址：http://www.csiam.org.cn/index.php?s=/Home/Article/lists/category/8.html)
2019年任国内核心学术期刊《应用概率统计》的编委；
(杂志网址: http://aps.ecnu.edu.cn/CN/volumn/current.shtml)
2021年任中国工业与应用数学学会第八届理事。
(网址：https://www.csiam.org.cn/home/article/detail/id/416.html)

近年合作组织的主要会议：      
[1] 随机微分方程及其相关主题国际研讨会(International Seminar on SDEs and Related Topics) (线上，2021.10)
[2] 国家重点研发计划项目“金融风险的计量理论与方法”中期总结会(2021.07.02-07.04，中国威海)
[3] 系统与控制数学2020年学术研讨会（2020.11.27-11.29，中国威海）
[4] 2019年金融数学与金融工程研究生暑期学校(2019.07.15-08.02，37000cm威尼斯(威海))
[5] 2019年概率、不确定性和量化风险国际会议(Probability, Uncertainty, and Quantitative Risk) ( 2019.07.11-07.14，37000cm威尼斯(威海))
[6] 2018年随机控制、随机分析及其新进展国际会议(Stochastic Analysis, Stochastic Control and New Developments)(2018.8.15-8.19，37000cm威尼斯(威海))
[7] 第八届全国数学文化论坛学术会议（2018.08.10-08.13，37000cm威尼斯(威海)）
[8] 八校联合《金融数学与金融工程》研究生暑期学校(2018.07.16-07.31，37000cm威尼斯(威海))
[9] 2018年随机动力系统和遍历性国际会议(Stochastic Dynamical Systems and Ergodicity) (2018.07.23-07.27，拉夫堡大学，英国)
[10] 2017年随机控制，BSDEs及最新进展(Stochastic control, BSDEs and new developments) (2017.09.11-09.15，Roscoff，法国)
[11] 2017年随机动力系统和遍历性短期学校(Stochastic Dynamical Systems and Ergodicity: School) (2017.08.07-08.11，37000cm威尼斯(威海))
[12] 2017年金融数学与金融工程研究生暑期学校(2017.07.17-08.04，37000cm威尼斯(威海))
[13] 2016年随机动力系统和遍历性短期学校(Stochastic Dynamical Systems and Ergodicity: School) (2016.12.05-12.09，拉夫堡大学，英国)
[14] 2016年金融数学与金融工程研究生暑期学校(2016.07.11-08.04，37000cm威尼斯(威海))
[15] 2015年金融数学与金融工程研究生暑期学校(2015.07.18-08.06，37000cm威尼斯(威海))
[16] 2015年概率、不确定性和量化风险国际会议(Probability, Uncertainty and Quantitative Risk) (2015.06.22-06.25，37000cm威尼斯(威海))
[17] 2014年青年教师数学控制理论及应用学术会议(2014.06.28-07.02，37000cm威尼斯(威海))；
[18] 2014年第7届倒向随机微分方程国际会议(The 7th International Symposium on BSDEs) (2014.06.22-06.27，37000cm威尼斯(威海))
[19] 2014年第二届亚洲数量金融会议(The Second Asian Quantitative Finance Conference) (2014.06.18-06.21，37000cm威尼斯(威海))

近五年来主要科研工作经历（国际访问和学术交流等）：    
2016年6月   北京大学2016概率统计学术研讨会(北京大学，北京)邀请报告；    
2016年7月   2016年全国青年教师数学控制理论及应用学术会议(四川大学，四川)邀请报告；    
2016年8月   随机分析及金融数学国际会议(山东科技大学，青岛)邀请报告；    
2016年9月-10月 法国西布列塔尼大学数学系访问学者；    
2017年1月   英国拉夫堡大学数学系访问交流并作报告。    
2017年3月   平均场对策国际会议(尼斯大学，法国)邀请报告；    
2017年3月   偏微分方程和概率方法国际会议(法国国家信息与自动化研究所，索菲亚-安蒂波利斯，昂蒂布，法国)邀请报告；    
2017年3月-4月 法国西布列塔尼大学数学系访问教授；    
2017年5月   第二届巴黎-亚洲数量金融国际会议(新加坡国立大学苏州研究院，苏州)邀请报告；    
2017年5月   不确定性、风险和控制国际会议(香港理工大学，香港)邀请报告；    
2017年7月   BSDE、SPDE及其应用国际会议(爱丁堡大学，英国)邀请报告；    
2017年9月   随机控制，BSDEs及最新进展(Roscoff, 法国)邀请报告；    
2017年9月   中法俄概率研讨会(北京大学，北京)邀请报告；    
2017年10月  中国工业与应用数学学会第十五届年会(青岛)邀请报告；    
2017年11月  空间概率和统计物理学(中科院，北京)邀请报告；
2018年7月   2018国际数学大会-动力系统与微分方程研讨会(台湾大学，台北)邀请报告；
2018年7月   随机动力系统和遍历性国际会议(拉夫堡大学，英国)邀请报告；
2018年8月   金融数学中的前沿方法国际会议(昂热大学，法国)邀请报告；
2018年9月   建模与控制在未来动力系统中的新发展国际会议(巴黎高等理工学院，法国)邀请报告；
2018年9月   法国西布列塔尼大学数学系访问交流并作报告；
2018年10月  中国数学会2018年学术年会(贵阳)邀请报告；
2019年2月   数据科学与金融会议(由新加坡国立大学、巴黎第七大学等共同组织)(暹粒，柬埔寨)邀请报告；
2019年5月   第十一届数学控制理论及应用学术会议(湖州师范学院，湖州)邀请报告；
2019年6月   SIAM控制理论及其应用会议(成都)邀请报告；
2019年6月   随机分析及相关问题国际会议(江苏师范大学，徐州)邀请报告；
2019年7月   2019国际数理统计学会-大连理工大学概率统计国际学术研讨会(大连)并作报告；
2019年7月   随机控制在金融中的应用国际会议(新加坡国立大学，新加坡)邀请报告；
2019年8月-9月 法国西布列塔尼大学数学系访问交流并作报告；
2019年10月 第三届江苏师范大学全国概率统计青年学者会议(江苏师范大学，徐州)邀请报告；
2019年10月 复旦大学2019年数学科学学院博士后校友论坛(复旦大学，上海)邀请报告；
2019年12月 概率统计学术研讨会(中国科学院，北京)邀请报告；
2020年10月 中国工业与应用数学会第十八届年会（长沙）； 
2020年10月 山东国家应用数学中心发展战略研讨会（济南）；
2020年11月 中国工业与应用数学会第十八届年会(中国长沙)；
2020年11月 2020概率论与随机控制研讨会(南方科技大学，深圳)邀请报告；
2021年5月  最优传输、随机矩阵及相关问题研讨会(中国科学院，北京)邀请报告；
2021年6月  随机分析及相关领域学术研讨会(武汉大学，武汉)邀请报告；
2021年10月 中国工业与应用数学学会第十九届年会(中国合肥)；
2021年11月 北京理工大学随机研讨会(北京理工大学，北京)线上邀请报告；
2021年11月 第13届数学控制理论及应用学术会议(南方科技大学，深圳)线上邀请报告；
2021年11月 东北师范大学37000cm威尼斯科研报告会(东北师范大学，长春)线上邀请报告；
2021年12月 随机分析及遍历性理论研讨会(37000cm威尼斯(青岛)，青岛)邀请报告。

2011年毕业硕士生：王烨，刘军波； 
2012年毕业硕士生：杜蘅，秦永立； 
2013年毕业博士生：魏庆萌（合作导师）； 
2013年毕业硕士生：栗丽，娄延俊，任秀云，左姗姗； 
2014年毕业硕士生：韩雨巧； 
2015年毕业硕士生：郭翰橙，颜浩； 
2016年毕业硕士生：徐洋，胡学典； 
2016年毕业博士生：郝涛，闵慧，李文强； 
2017年毕业硕士生：王垒，张晓（合作导师），陈丽诗，苗颖婷； 
2018年毕业博士生：赵娜娜；
2018年毕业硕士生：唐文佳；
2020年毕业硕士生：刘振伟，赵德豪；
2020年毕业博士生：陈雅洁，梁昊；
2021年毕业硕士生：张乐乐；
2021年毕业博士生：邢传智；
2022年毕业硕士生：崔佩彩，常艳荣，张莉娅；
2023年毕业硕士生：李钦利，荣琦，王燕妮，周洁；
2023年毕业博士生：米超，李俊松，许博祥。

在读硕士20人。在读博士10人。